[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
2024年7月12日 03:50
*03:50JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で相場変動を受けたオプション買いが強まったが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物8.53％⇒9.17％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.83％⇒8.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.25％⇒9.05％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.44％⇒9.08％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.69％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.50％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.28％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.05％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.71％）《KY》