[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いが強まる
2024年7月10日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いが強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.95％⇒8.72％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.96％⇒8.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.36％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.78％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.56％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.33％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.08％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.71％）《KY》