[通貨オプション]OP売り、週末要因で
2024年7月6日 01:35
*01:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.26％⇒9.06％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.36％⇒9.10％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.60％⇒9.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.66％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.06％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.71％）《KY》