[通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続
2024年6月27日 02:08
*02:08JST [通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。再び160円台に乗せ、介入警戒感が一段高まるなかで、上昇余地を探る動きも活発化へ。
リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物8.37％⇒8.95％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.13％⇒9.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.55％⇒9.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.53％⇒9.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.56％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.39％⇒＋0.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.18％⇒＋0.14％（08年10/27=+10.71％）《KK》