[通貨オプション]OP買いやや後退、R/R円プット買いは継続
2024年6月26日 02:11
*02:11JST [通貨オプション]OP買いやや後退、R/R円プット買いは継続
ドル・円オプション市場で変動率は低下。160円再トライの動きは進まず、いったんオプション買いは後退か。
リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物8.79％⇒8.37％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.36％⇒9.13％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.75％⇒9.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.70％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.60％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.61％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.42％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.19％⇒＋0.18％（08年10/27=+10.71％）《KK》