[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場突破観測を受けたOP買い後退
2024年6月6日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場突破観測を受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場突破観測を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに勝った。3カ月物以降は変わらず。
■変動率
・1カ月物9.25％⇒8.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.96％⇒8.76％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.26％⇒9.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.36％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）《KY》