[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
2024年6月5日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破観測を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物8.52％⇒9.24％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.67％⇒8.95％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.19％⇒9.31％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.23％⇒9.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.96％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.30％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）《KY》