[通貨オプション]調整
2024年5月31日 03:50
*03:50JST [通貨オプション]調整
ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、レンジ相場観測を受けたオプション売りが優勢となった。3カ月物は変わらず。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物では円先安観に伴う円プット買いが引き続き強まった。
■変動率
・1カ月物8.60％⇒8.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.86％⇒8.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.40％⇒9.36％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.40％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.04％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.66％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.33％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）《KY》