[通貨オプション]短中期物でOP売り、レンジ相場観測で
2024年5月29日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]短中期物でOP売り、レンジ相場観測で
ドル・円オプション市場では1年物を除いてレンジ相場観測を受けたオプション売りが強まった。1年物は買われた。
リスクリバーサルでも1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物8.44％⇒8.32％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.60％⇒8.56％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.05％⇒9.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.96％⇒9.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％）《KY》