[通貨オプション]まちまち
2024年2月13日 04:35
*04:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。週末明けで短期物オプション買戻しが強まったが、6カ月物ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは6カ月物を除いて、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.79%⇒7.83%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.18%⇒9.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.27%⇒9.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.41%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.86%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.14%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.53%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)《KY》