NY為替:[通貨オプション]OP買い短期後退、RRはおおむね縮小

2022年12月23日 03:00

*03:00JST NY為替:[通貨オプション]OP買い短期後退、RRはおおむね縮小
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。急速な円高進行がいったん落ち着く状況で、1カ月物の低下が目立ち、1年物もやや低下した。一方、3、6カ月物は再び上昇に転じている。

リスクリバーサルはおおむね縮小。1、3、6カ月物で円プット買いが優勢になり、1年物は変わらずであった。

■変動率
・1カ月物13.12%⇒12.63%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.20%⇒12.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.44%⇒11.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.50%⇒10.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.82%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.79%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.50%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)《KK》

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