NY為替：[通貨オプション]OP買い短期後退、RRはおおむね縮小
2022年12月23日 03:00
*03:00JST NY為替：[通貨オプション]OP買い短期後退、RRはおおむね縮小
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。急速な円高進行がいったん落ち着く状況で、1カ月物の低下が目立ち、1年物もやや低下した。一方、3、6カ月物は再び上昇に転じている。
リスクリバーサルはおおむね縮小。1、3、6カ月物で円プット買いが優勢になり、1年物は変わらずであった。
■変動率
・1カ月物13.12％⇒12.63％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.20％⇒12.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.44％⇒11.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.50％⇒10.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.82％⇒+1.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.79％⇒+1.73％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.50％⇒+1.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒+0.96％（08年10/27=+10.71％）《KK》