NY為替：[通貨オプション]OPまちまち、RRおおむね縮小
2022年6月4日 02:33
*02:33JST NY為替：[通貨オプション]OPまちまち、RRおおむね縮小
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月、3カ月物、6カ月物でリスク警戒感によるオプション買いは後退したが、1年物で買いになった。
リスクリバーサルではおおむね縮小。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが再び縮小。1年物では縮小が続き、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.75％⇒9.64％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.67％⇒9.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.39％⇒9.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.00％⇒9.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.12％⇒＋0.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.13％⇒＋0.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.12％⇒＋0.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.13％⇒＋0.12％（08年10/27=+10.71％）《KK》