NY為替：[通貨オプション]OP買い強まる、RRは一段と縮小
2022年6月2日 02:23
*02:23JST NY為替：[通貨オプション]OP買い強まる、RRは一段と縮小
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。世界的なインフレ高進、金利上昇、株安を受けて、リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物9.67％⇒10.13％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.26％⇒9.70％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.00％⇒9.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.68％⇒9.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.23％⇒＋0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.28％⇒＋0.11％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.33％⇒＋0.14％（08年10/27=+10.71％）《KK》