NY為替：[通貨オプション]RR一段と縮小、円プット買い強まる
2022年6月1日 02:04
*02:04JST NY為替：[通貨オプション]RR一段と縮小、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。3カ月物から1年物でリスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。1カ月物が上昇へ。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.54％⇒9.67％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.42％⇒9.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.19％⇒9.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.78％⇒8.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.59％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）《KK》