NY為替：[通貨オプション]OP買いは一段と後退
2022年5月28日 02:27
*02:27JST NY為替：[通貨オプション]OP買いは一段と後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。
■変動率
・1カ月物10.39％⇒9.54％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.06％⇒9.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.66％⇒9.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.12％⇒8.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.70％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.70％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.63％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）《KK》