NY為替：[通貨オプション]OP買いはおおむね後退続く
2022年5月27日 02:27
*02:27JST NY為替：[通貨オプション]OP買いはおおむね後退続く
ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが1年物を除き引き続き後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。
■変動率
・1カ月物10.77％⇒10.39％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.18％⇒10.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.68％⇒9.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.12％⇒9.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.75％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.68％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.71％）《KK》