[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まったほか、ドル・円の上昇を受けて、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.96％⇒13.34％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.66％⇒11.87％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.07％⇒11.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.50％⇒10.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.96％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.40％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）《KY》