[通貨オプション]OP売り、米国の祝日控え

*03:26JST [通貨オプション]OP売り、米国の祝日控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の祝日を控えてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは連日小動き。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物以降は変わらず。

■変動率
・1カ月物8.25％⇒8.07％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.81％⇒8.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.36％⇒9.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.38％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.07％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.31％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）《KY》