[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でレンジ相場突破観測を受けたオプション買いが連日後退した一方、3カ月物以降は買いが再燃した。

リスクリバーサルは動意乏しく小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物8.86％⇒8.68％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.76％⇒8.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.18％⇒9.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.16％⇒9.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.35％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.36％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）《KY》