[通貨オプション]変動率低下、週末、レンジ相場でOP売り

*04:50JST [通貨オプション]変動率低下、週末、レンジ相場でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方で、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物5.57％⇒5.39％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.88％⇒5.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.24％⇒6.15％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.60％⇒6.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.04％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.36％⇒+0.34 ％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.65％⇒+0.63%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.93％⇒+0.92 %（08年10/27=+10.71％）《KY》