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[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢
記事提供元:フィスコ
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。6か月物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが強まった。6か月物は買われた
リスクリバーサルは動意乏しく、前日とほぼ同水準を維持した。
■変動率
・1カ月物13.30%⇒12.87%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.88%⇒11.80%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.09%⇒11.13%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.53%⇒10.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.88%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)《KY》
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