[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

2024年9月19日 02:35

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記事提供元:フィスコ

*02:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物12.61%⇒12.99%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.86%⇒12.00%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.91%⇒11.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.19%⇒10.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.48%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.57%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.42%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.19%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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