[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる、1年物除き

2024年7月20日 03:35

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記事提供元:フィスコ

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる、1年物除き
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物は週末要因でオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.59%⇒9.44%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.18%⇒9.09%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.23%⇒9.26%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.17%⇒9.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.67%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.72%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.27%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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